10月上旬に日足のMACDがマイナス圏でゴールデンクロスが発現したのをきっかけに、その買シグナルがどのくらい参考になるかを知りたくて検証してみました。
黒い線がダマシを示していますが、シグナル通りかダマシかの判断は個人差がありますし、私自身、検証しながらもどっちと判断すればいいか迷うものもいくつかありました。シグナルが出た翌日に上昇してすぐに下げ戻したり、シグナルから数日後に上昇したり、当たりはずれの判断はかなり主観が入っている部分もあります。
もしわたしがリアルタイムでエントリーしたと想定したときに利益を取れそうならシグナル通りと判断し、損切りしそうならダマシと判断しました。
例えば下図、MACDは10月12日に買シグナルが発現しエントリーした場合、後から見れば11月まで保有すれば利益が出ると分かりますが、10月20日に1,613ドルまで下落したときに損切りする可能性が高いのでダマシと判断しています。下がったところでデッドクロスになりかけてもいますね。
日足を選んだのはパッと見でダマシが少ない印象があったのと、シグナルの回数も多すぎず少なすぎずで比較的利用しやすそうと感じたからです。
結論として2000年~2019年の間にMACDがマイナス圏でゴールデンクロスが発現した回数は79回、そのうちダマシは31回でした。
それでは見てみましょう。
2000年 全4回/ダマシ1回
2001年 全2回/ダマシ0回
2002年 全2回/ダマシ1回
2003年 全1回/ダマシ0回
2004年 全2回/ダマシ1回
2005年 全2回/ダマシ0回
2006年 全2回/ダマシ0回
2007年 全1回/ダマシ0回
2008年 全4回/ダマシ2回
2009年 全4回/ダマシ0回
2010年 全3回/ダマシ0回
2011年 全4回/ダマシ2回
2012年 全4回/ダマシ2回
2013年 全8回/ダマシ5回
2014年 全5回/ダマシ3回
2015年 全7回/ダマシ1回
2016年 全6回/ダマシ3回
2017年 全5回/ダマシ1回
2018年 全7回/ダマシ6回
2019年 全6回/ダマシ3回
繰り返しになりますが、全79回のうち48回がシグナル通りで31回がダマシでした。
ダマシの多い期間は2011年後半～2014年と2018年で、いずれも中長期の下落トレンドの時期と重なっています。下のチャートの青いところがその時期です。
結果だけ見ると当然のようにも思えますが、わたしは実際にこうして検証するまで考えたこともありませんでした。「日足・マイナス圏・ゴールデンクロス」のシグナルは年に数回ということもあって、なんとなく精度が高いと考えていたのですが、中長期での上昇トレンドという土台があって初めて機能することがよくわかりました。
それではまた・・・
